资产负债管理根据g-h分布的统计特性，提出了基于投资组合极端损失的VaR计算方法——VaR法。该方法结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点，能够较好地处理组合回报的不对称现象的厚尾现象。证... [阅读全文]
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